Какое из двух вложений представляет больший риск? Ответьте на вопрос, используя стандартное отклонение, а затем

Buran

51

Чтобы определить, какое из двух вложений представляет больший риск, мы можем использовать стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Стандартное отклонение - это мера разброса данных вокруг среднего значения. Чем больше стандартное отклонение, тем больше разброс данных и тем выше риск вложения.

Коэффициент вариации - это отношение стандартного отклонения к среднему значению. Он позволяет сравнить степень разброса данных относительно их среднего значения. Чем выше коэффициент вариации, тем больше риск вложения.

Давайте предположим, что у нас есть две инвестиции: A и B. Для каждой инвестиции у нас есть данные о ежемесячной доходности за последние несколько лет.

Шаг 1: Рассчитаем стандартное отклонение для каждой инвестиции, используя формулу:

\[
\text{{Стандартное отклонение}} = \sqrt{\frac{{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}}{n}}
\]

где \(x_i\) - значение доходности в месяц \(i\), \(\bar{x}\) - среднее значение доходности, \(n\) - общее количество месяцев.

Шаг 2: Рассчитаем коэффициент вариации для каждой инвестиции, используя формулу:

\[
\text{{Коэффициент вариации}} = \frac{{\text{{Стандартное отклонение}}}}{{\text{{Среднее значение доходности}}}} \times 100\%
\]

Шаг 3: Сравним полученные значения стандартного отклонения и коэффициента вариации для обеих инвестиций. Большее значение стандартного отклонения или коэффициента вариации указывает на больший риск вложения.

Например, если стандартное отклонение для инвестиции A равно 10, а для инвестиции B - 5, то инвестиция A представляет больший риск, так как имеет большее стандартное отклонение. Аналогично, если коэффициент вариации для инвестиции A равен 15%, а для инвестиции B - 10%, то инвестиция A также представляет больший риск, так как имеет больший коэффициент вариации.

Пожалуйста, предоставьте данные о доходности для каждой инвестиции, чтобы я мог рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации и определить, какое вложение представляет больший риск.